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¿Qué es el RSI? El indicador RSI o Relative Strength Index, traducido como índice de fuerza relativa, es un oscilador que mide la fuerza del precio. Busca medir qué tan rápido sube o baja el precio de un activo en un periodo determinado.
Gráficamente el RSI tiene la forma de un oscilador que se mueve en un rango de 0 a 100.
El RSI es uno de los indicadores de momento más populares, la mayoría de graficadores o software de trading lo traen por defecto y sólo es necesario ajustarlo según nuestras preferencias.
La configuración clásica del RSI es trabajarlo en 14 periodos y tomar como sobrecompra el nivel 70 y como sobreventa el nivel 30.
Comprender el indicador RSI
Aquí lo que intento es comprender el RSI así que empiezo por ver cómo de calcula.
El cálculo del RSI
La formula del indicador RSI es:
Donde RS es el ratio de promedio de subidas / promedio de bajadas.
Para entenderlo mejor calculo el RSI en excel o en una hoja de calculo cualquiera y en este ejemplo con un periodo de 14 días.
- Calculo la variación de precio entre 2 cierres ( el precio de cierre de hoy menos el precio de cierre de ayer).
- Separo las variaciones en dos series de datos, una con las ganancias y otra con las pérdidas. Las pérdidas se expresan aquí en números positivos.
- Calculo la media de cada una se las series . El primer promedio es la media simple de 14 periodos. Para los periodos siguientes la media de las ganancias se calcula como =(media del periodo anterior*13+ ganancia del periodo actual)/14 . De igual manera, para los periodos siguientes la media de las pérdidas se calcula como= (media del periodo anterior *13 + pérdida del periodo actual)/14. Nota (*).
- El RS que es el la media de ganancias / media de pérdidas. ( RS=PG/PL).
- Y ahora si puedo calcular el RSI como RSI=100-(100/(1+RS)). Este último paso lo que hace es convertir el RS en un oscilador normalizado que fluctúa entre 0 y 100.
Nota (*): Al calcular las medias de esta forma se produce un alisado en RS; esto provoca que el valor del RSI varíe según la cantidad de barras disponibles para el cálculo ya que siempre tiene en cuenta la media del periodo anterior. Y al tener en cuenta la media del periodo anterior, el valor de RS tiene en cuenta valores que van más atrás de las últimas 14 barras. Para poder igualarlo con el valor que dan los graficadores necesito tener un mínimo de 250 barras.
Si te quieres descargar la hoja de cálculo, la tienes aquí: Calculo RSI
¿Cómo se interpreta el RSI?
Como todos los indicadores la función del RSI es marcarnos señales de compra y venta.
Pero estas señales se pueden leer de varias maneras: Que si divergencias alcistas o bajistas, canales de tendencia con soportes y resistencias dentro del oscilador, failure swings, y algunas más. Pero la forma básica de trabajar es utilizar los cruces del oscilador con algún nivel preestablecido.
¿Que significa sobrecompra y sobreventa en el indicador RSI?
La llamada zona de sobrecompra o sobreventa se da cuando el nivel del indicador se encuentra por encima o por debajo de un nivel establecido.
Cuando el RSI se sitúa en zona de sobrecompra se espera un agotamiento alcista y a la inversa para la sobreventa donde se espera que el precio remonte.
Por esto, una forma de operar con el RSI es, por ejemplo, con los sistemas de reversión a la media.
La estrategia de estos sistemas es entrar largos cuando el RSI cruza en sentido ascendente el nivel de sobreventa y cortos cuando el oscilador cruza en sentido descendente el nivel de sobrecompra. Por supuesto siempre teniendo en cuenta la dirección de la tendencia a largo plazo para entrar a favor de ésta. ( Un ejemplo de un sistema de trading basado en este oscilador es el sistema RSI 25/75).
¿Cómo ajustar el RSI?
Como comentábamos al comienzo de artículo, la configuración clásica del RSI es trabajarlo en 14 periodos, tomando como sobrecompra el nivel 70 y como sobreventa el nivel 30.
Uno de los parámetros que podemos ajustar al utilizar el RSI es el periodo de cálculo . Cuanto más corto sea el periodo de cálculo, más sensible es el oscilador y más rápido llega a tocar niveles extremos, por el contrario cuando mayor es el periodo menor es la volatilidad del oscilador.
En esta imagen se ve la diferencia entre un RSI clásico de 14 periodos RSI(14), un RSI(20) y un RSI(9) aplicados sobre el mismo índice.
El otro ajuste se refiere a los niveles. Estos niveles pueden ser los clásicos de 70 para «sobrecompra» y 30 para «sobreventa» o cualquier otro nivel que se adecue a lo que buscamos. Por ejemplo, si subimos los niveles a 80 y 20 tendremos menos señales pero en teoría con una mayor fiabilidad por señal.
Además, tomando de base el RSI se pueden crear indicadores más personalizados como por ejemplo el Estocástico del RSI, o utilizar el concepto del RSI para aplicarlo a por ejemplo el AD Line.
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