Cómo utilizar el MACD en el trading - Análisis Técnico Academy (2024)

El indicador MACD está formado por dos lineas, una de ellas (linea MACD rapida) es el resultado de la diferencia entre la media móvil exponencial de 12 sesiones y la media de 26 sesiones, la otra linea es la media móvil exponencial de 9 sesiones del MACD(linea señal lenta).

El cálculo del MACD es bastante sencillo:

• MME(12 sesiones): P_n* κ + MME_n-1* (1-κ) //κ = 2/(N-1)
• MME(26 sesiones):Pn* κ + MMEn-1* (1-κ) //κ = 2/(N-1)
• Linea MACD: MME₁₂– MME₂₆
• MME (9 sesiones, MACD): MME(MACD,n)* κ + MME(MACD,n-1)* (1-κ) //κ = 2/(N-1)

Primero tendremos que calcular las dos medias móviles de 12 y 26 sesiones, una vez calculadas, podríamos obtener la linea MACD con su diferencia. Posteriormente obtendríamos la linea se señal lenta calculando la media móvil exponencial de 9 sesiones del MACD.

Una vez extraídas las líneas del MACD, podemos pasar a la acción. Como hemos comentado obtendremos una línea rápida (Linea MACD) y una lenta (señal). La linea MACD se moverá mas rápidamente y al cruzar la linea lenta o señal nos dará señales de compra o venta.

Cuando los precios crecen las lineas tienen pendiente positiva. Cuando en las últimas sesiones el precio aumenta con más rapidez, la distancia entre la linea rápida y la lenta crecerá. En la situación contraria pasará al revés

El histograma representa la diferencia entre las dos linea, cuanta mayor sea la diferencia entre la linea rápida y lenta mas crecerá el histograma. Mientras vaya ampliándose positivamente la longitud de las barras indicará que la tendencia alcista es fuerte, al contrario cuando las barras se contraigan o cada vez sean mas negativas mas poder tendrá la tendencia alcista.

Las divergencias con el MACD las podemos encontrar entre el precio y la linea MACD o entre el precio y el histrograma.

Divergencias entre precio y MACD:

• Divergencia alcista: La divergencia alcista se produce cuando en una tendencia bajista el precio marca un nuevo mínimo mas profundo que el anterior, mientras que la línea MACD marca un mínimo menos profundo que el anterior
• Divergencia bajista: La divergencia bajista se produce cuando en una tendencia alcista el precio marca un nuevo máximo mas alto que el anterior, mientras que la línea MACD marca un máximo menos alto que el anterior

Divergencias entre el precio y el Histograma:

• Divergencia alcista: Dicha divergencia se produce cuando en una tendencia bajista el precio continúa cayendo pero la barra del histograma se va contrayendo y es mas estrecha que la barra anterior.
• Divergencia bajista: Esta divergencia se produce cuando en una tendencia alcista la cotización continúa creciendo mientras que la barra del histograma se hace mas estrecha que la barra anterior.

La interpretación temporal que le podemos dar a este indicador puede tomar mayor significado, por la utilización de las dos líneas. La linea rápida representaría el movimiento del mercado en un periodo de tiempo mas corto, mientras que la linea lenta representaría el movimiento mas lento o mas suave.

Como en el resto de indicadores es muy importante ponerlo en contexto con nuestro horizonte temporal. Para coordinar las señales que nos aporta con nuestro horizonte temporal de inversión.